人工智慧與量化計算

本研究旨在抓取資本市場中具有相同市場風險的標的資產，以高頻交易為背景，弭平短期資訊落差造成的價格失衡。隨著近年運算速度提升，硬體設備的配合下，本研究可與券商報價系統串接，以達成即時產生交易訊號並完成下單。過往統計套利均希望透過資產價格建構穩態序列，透過價格偏離均值來產生交易訊號並在均值回復時獲利。趨勢穩態交易策略是一個先進的策略，不僅可以抓取均值回復的價差，亦可以隨著時間賺取投資組合的時間成長價值。在效率市場假說下，越不被廣泛應用的策略在實務上最有獲利的可能，因此趨勢穩態策略亦可以廣泛應用在現今市場上，如期貨與現貨價格、商品價格、虛擬貨幣市場等。以產業應用為例，若客戶有不同的風險偏好或需求，我們即可以透過策略回測績效提供符合其預期的報酬與風險指標。此策略特色為市場中立，亦即不再受到短期市場行情影響，不論多空都可以獲利。過往文獻亦顯示，在行情巨幅震盪(波動度上升)時，此策略可以有更好的獲利性。我們亦考慮不同的篩選投資組合的方法因此進一步提升投資組合的品質與策略表現(如平均獲利或是最大回撤等等)。